Cine a contribuit cel mai mult?

În videoclipul anterior, ai văzut diferența dintre un buget de alocare a capitalului și un buget de risc. În acest exercițiu, vei construi un buget de risc și vei descoperi cât de mare este contribuția procentuală la risc a fiecărui activ în volatilitatea totală a portofoliului.

Pentru acest ultim exercițiu, vei calcula contribuțiile la risc pentru un portofoliu investit 40% în acțiuni, 40% în obligațiuni, 10% în imobiliare și 10% în mărfuri. Funcția StdDev() are un rol important în acest exercițiu. Funcția StdDev() creează o listă cu abaterea standard a activelor ($StdDev), contribuția lor la risc ($contribution) și contribuția procentuală la risc ($pct_contrib_StdDev).

Vei folosi trei argumente în funcția StdDev() pentru acest calcul. Primul este R, un vector, matrice, data frame, serie de timp sau obiect zoo de randamente. Al doilea este portfolio_method, pe care îl vei seta la component, iar al treilea este weights.

Obiectul returns este deja încărcat în spațiul tău de lucru.

Acest exercițiu face parte din cursul

Introducere în analiza portofoliului în R

Vezi cursul

Instrucțiuni pentru exercițiu

Creează un vector al ponderilor portofoliului, numit weights. Reține că ordinea contează!
Calculează bugetul de volatilitate folosind StdDev() pe seria de randamente returns. Setează portfolio_method = "component" și weights egal cu vectorul de ponderi creat. Numește rezultatul vol_budget.
Combină ponderile și contribuțiile procentuale la risc într-un tabel numit weights_percrisk folosind cbind().
Afișează tabelul și observă cât de diferite sunt contribuțiile procentuale la risc față de ponderile din portofoliu.

Exercițiu interactiv practic

Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.

# Create portfolio weights


# Create volatility budget
vol_budget <- StdDev(___, portfolio_method = "___", weights = ___)

# Make a table of weights and risk contribution

colnames(weights_percrisk) <- c("weights", "perc vol contrib")

# Print the table

Editează și rulează codul