Efectul alegerii lungimii ferestrei
În dreapta sunt reprezentate grafic două serii de volatilitate anualizată calculată pe ferestre mobile. Unul dintre grafice folosește ferestre mobile de 6 luni, celălalt – de 24 de luni. Care dintre ele reacționează mai rapid la șocurile recente?
Acest exercițiu face parte din cursul
Introducere în analiza portofoliului în R
Exercițiu interactiv practic
Transformă teoria în practică cu unul dintre exercițiile noastre interactive
Începe exercițiul