Immediate vs due

Als vervolgopdracht vraagt de leidinggevende van Cynthia haar uit te zoeken hoe je het script aanpast voor een onmiddellijke lijfrente waarbij de uitkeringen na één jaar beginnen.

De Belgische sterftetafel voor vrouwen van 1999 is vooraf ingeladen als life_table en de oplossingscode van de vorige oefening is als startpunt meegegeven. Typ life_annuity_due in de console als je de functiedefinitie wilt terugzien.

Deze oefening maakt deel uit van de cursus

Waardering van levensverzekeringsproducten in R

Bekijk cursus

Oefeninstructies

Schrijf, gebaseerd op de functie life_annuity_due(), een nieuwe functie life_immediate_annuity() die de EPV van een hele leven onmiddellijke lijfrente berekent. Omdat er bij een onmiddellijke lijfrente geen uitkering op tijdstip 0 is, moeten zowel kpx als discount_factors worden gedefinieerd vanaf tijdstip 1.
Bereken de EPV van een hele leven onmiddellijke lijfrente voor (20) bij een constante rente van 2% met life_table. Controleer dat de uitkomst 1 EUR lager is dan bij de annuity due.

Interactieve oefening met praktijkervaring

Probeer deze oefening door deze voorbeeldcode aan te vullen.

# EPV of a whole life annuity due for (20) at interest rate 2% using life_table
life_annuity_due(20, 0.02, life_table)

# Function to compute the EPV of a whole life immediate annuity for a given age, interest rate i and life table
life_immediate_annuity <- function(age, i, life_table) {
  px <- ___
  kpx <- ___(px[(age + 1):length(px)])
  discount_factors <- (___) ^ - (___)
  sum(___)
}

# EPV of a whole life immediate annuity for (20) at interest rate 2% using life_table
life_immediate_annuity(___, ___, ___)

Code bewerken en uitvoeren