Kiểm định tính chuẩn cho các khung thời gian dài hơn
Khi cộng dồn suất sinh lợi qua các giai đoạn dài hơn, hiệu ứng giới hạn trung tâm xuất hiện và phân phối của suất sinh lợi có xu hướng gần chuẩn hơn.
Trong bài tập này, bạn sẽ dùng các hàm tổng hợp đã học ở chương đầu để gộp dữ liệu trong djx_d, bao gồm log-return theo ngày của 29 cổ phiếu thuộc Dow Jones giai đoạn 2000-2015. Sau đó, bạn sẽ áp dụng kiểm định Jarque-Bera cho suất sinh lợi theo ngày, theo tuần và theo tháng. djx_d đã được nạp trong không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tính log-return theo tuần và theo tháng của
djx_dvà gán lần lượt vàodjx_wvàdjx_m. - Điền
apply()để tính p-value của kiểm định Jarque-Bera cho từng chuỗi suất sinh lợi theo ngày của Dow Jones trongdjx_d. - Làm tương tự cho suất sinh lợi cổ phiếu theo tuần trong
djx_w. - Làm tương tự cho suất sinh lợi cổ phiếu theo tháng trong
djx_m.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Calculate weekly and monthly log-returns from djx_d
djx_w <- ___(___)
djx_m <- ___(___)
# Calculate the p-value for each series in djx_d
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_w
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})
# Calculate the p-value for each series in djx_m
apply(___, 2, function(v){jarque.test(v)$p.value})