1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Kiểm định tính chuẩn cho các khung thời gian dài hơn

Khi cộng dồn suất sinh lợi qua các giai đoạn dài hơn, hiệu ứng giới hạn trung tâm xuất hiện và phân phối của suất sinh lợi có xu hướng gần chuẩn hơn.

Trong bài tập này, bạn sẽ dùng các hàm tổng hợp đã học ở chương đầu để gộp dữ liệu trong djx_d, bao gồm log-return theo ngày của 29 cổ phiếu thuộc Dow Jones giai đoạn 2000-2015. Sau đó, bạn sẽ áp dụng kiểm định Jarque-Bera cho suất sinh lợi theo ngày, theo tuần và theo tháng. djx_d đã được nạp trong không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính log-return theo tuần và theo tháng của djx_d và gán lần lượt vào djx_w và djx_m.
  • Điền apply() để tính p-value của kiểm định Jarque-Bera cho từng chuỗi suất sinh lợi theo ngày của Dow Jones trong djx_d.
  • Làm tương tự cho suất sinh lợi cổ phiếu theo tuần trong djx_w.
  • Làm tương tự cho suất sinh lợi cổ phiếu theo tháng trong djx_m.