1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Tính VaR cho khoản lỗ theo tuần

Trong bài tập cuối cùng này, bạn sẽ kiểm tra mức độ hiểu của mình bằng cách tính một ước lượng thực nghiệm của VaR cho các khoản lỗ theo tuần trong dữ liệu returns. Bạn sẽ cần lặp lại phân tích của bài trước, nhưng lần này, bạn cần:

  1. Tính log-return theo tuần của returns bằng apply.weekly().
  2. Dùng các log-return theo tuần này để mô phỏng khoản lỗ của hai nhân tố rủi ro thông qua lossop().

Lưu ý rằng hàm lossop() đã được điều chỉnh trong không gian làm việc của bạn để tính đúng lỗ và lãi của danh mục quyền chọn trong khoảng thời gian một tuần. Hàm vẫn nhận các tham số như sau:

lossop(xseries, S, sigma)

Nhiệm vụ của bạn là tính VaR 99% cho mức thay đổi giá trị theo tuần của quyền chọn mua châu Âu trong returns khi giá cổ phiếu hiện tại là S = 120 và độ biến động hiện tại là sigma = 0.25. Đáp án đúng là gì?

Hướng dẫn

50 XP

Các phương án trả lời