Khám phá dữ liệu nhân tố rủi ro: tỷ giá hối đoái
Với một danh mục có mức độ phơi nhiễm rủi ro ở nhiều quốc gia, bạn cần tính đến rủi ro đến từ tỷ giá ngoại hối (FX). Gói qrmdata bao gồm dữ liệu tỷ giá cho nhiều đồng tiền, từ franc Thụy Sĩ đến yên Nhật, so với USD (đô la Mỹ) và GBP (bảng Anh).
Trong bài tập này, bạn sẽ xem các bộ dữ liệu "EUR_USD" và "GBP_USD", chứa tỷ giá euro và bảng Anh so với đô la Mỹ. Sau đó, bạn sẽ gộp các chuỗi thời gian này và vẽ chúng cùng nhau cho giai đoạn 2010-2015.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tải dữ liệu ngoại hối
"GBP_USD"và"EUR_USD"từqrmdata. - Dùng
plot()để vẽ từng tỷ giá riêng biệt. - Dùng
plot()và nghịch đảo củaGBP_USDđể vẽ tỷ giá đô la Mỹ trên bảng Anh. - Dùng
merge()để gộp dữ liệuGBP_USDvàEUR_USD, theo thứ tự đó, thành đối tượngfx. - Trích xuất tỷ giá cho giai đoạn 2010-15 từ
fxvà gán vàofx0015. - Vẽ
fx0015bằngplot.zoo().
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Load exchange rate data
___(___)
___(___)
# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)
# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)
# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)
# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___
# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)