1. Learn
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Exercise

Khám phá dữ liệu nhân tố rủi ro: tỷ giá hối đoái

Với một danh mục có mức độ phơi nhiễm rủi ro ở nhiều quốc gia, bạn cần tính đến rủi ro đến từ tỷ giá ngoại hối (FX). Gói qrmdata bao gồm dữ liệu tỷ giá cho nhiều đồng tiền, từ franc Thụy Sĩ đến yên Nhật, so với USD (đô la Mỹ) và GBP (bảng Anh).

Trong bài tập này, bạn sẽ xem các bộ dữ liệu "EUR_USD" và "GBP_USD", chứa tỷ giá euro và bảng Anh so với đô la Mỹ. Sau đó, bạn sẽ gộp các chuỗi thời gian này và vẽ chúng cùng nhau cho giai đoạn 2010-2015.

Instructions

100 XP
  • Tải dữ liệu ngoại hối "GBP_USD" và "EUR_USD" từ qrmdata.
  • Dùng plot() để vẽ từng tỷ giá riêng biệt.
  • Dùng plot() và nghịch đảo của GBP_USD để vẽ tỷ giá đô la Mỹ trên bảng Anh.
  • Dùng merge() để gộp dữ liệu GBP_USD và EUR_USD, theo thứ tự đó, thành đối tượng fx.
  • Trích xuất tỷ giá cho giai đoạn 2010-15 từ fx và gán vào fx0015.
  • Vẽ fx0015 bằng plot.zoo().