Khám phá các nhân tố rủi ro cho danh mục cổ phiếu quốc tế
Nhà đầu tư tại Vương quốc Anh nắm cổ phiếu của Anh, Mỹ và Thụy Sĩ sẽ chịu tác động từ 5 nhân tố rủi ro; dữ liệu nằm trong riskfactors, một bộ dữ liệu đa biến.
Trong bài tập này, bạn sẽ ôn lại một số kiểm định và kỹ thuật đã học trước đó để cho thấy các nhân tố rủi ro này có đuôi phân phối nặng hơn phân phối chuẩn, biến động mạnh và có phụ thuộc chuỗi thời gian rõ rệt.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng hàm phù hợp để vẽ
riskfactors. - Tính lợi nhuận log của
riskfactors, loại bỏ giá trịNAđầu tiên cho tất cả các chuỗi, và gán vàoreturns. Dùng hàm phù hợp để vẽreturns. - Dùng
apply()với 3 tham số để thực hiện kiểm định Jarque-Bera về tính chuẩn cho tất cả các chuỗi. - Dùng
qqnorm()để vẽ biểu đồ Q-Q so với phân phối chuẩn chỉ cho chuỗi lợi nhuận thứ 5 trongreturns. Sau đó thêm đường tham chiếu vớiqqline(). - Dùng
acf()để vẽ đồ thị acf mẫu cho các lợi nhuận và sau đó cho giá trị tuyệt đối của các lợi nhuận.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the risk-factor data
# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]
# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series
# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])
# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values