1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Khám phá các nhân tố rủi ro cho danh mục cổ phiếu quốc tế

Nhà đầu tư tại Vương quốc Anh nắm cổ phiếu của Anh, Mỹ và Thụy Sĩ sẽ chịu tác động từ 5 nhân tố rủi ro; dữ liệu nằm trong riskfactors, một bộ dữ liệu đa biến.

Trong bài tập này, bạn sẽ ôn lại một số kiểm định và kỹ thuật đã học trước đó để cho thấy các nhân tố rủi ro này có đuôi phân phối nặng hơn phân phối chuẩn, biến động mạnh và có phụ thuộc chuỗi thời gian rõ rệt.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng hàm phù hợp để vẽ riskfactors.
  • Tính lợi nhuận log của riskfactors, loại bỏ giá trị NA đầu tiên cho tất cả các chuỗi, và gán vào returns. Dùng hàm phù hợp để vẽ returns.
  • Dùng apply() với 3 tham số để thực hiện kiểm định Jarque-Bera về tính chuẩn cho tất cả các chuỗi.
  • Dùng qqnorm() để vẽ biểu đồ Q-Q so với phân phối chuẩn chỉ cho chuỗi lợi nhuận thứ 5 trong returns. Sau đó thêm đường tham chiếu với qqline().
  • Dùng acf() để vẽ đồ thị acf mẫu cho các lợi nhuận và sau đó cho giá trị tuyệt đối của các lợi nhuận.