Khám phá chuỗi thời gian yếu tố rủi ro: chỉ số cổ phiếu
Trong bài tập này, bạn sẽ xem một chỉ số cổ phiếu và vẽ nó cho một khoảng ngày cụ thể. Dữ liệu dùng trong bài tập này và phần còn lại của khóa học nằm trong gói qrmdata. Bạn cũng cần gói xts để thao tác với chuỗi thời gian.
Khi thư viện qrmdata đã được nạp (và sẽ được nạp xuyên suốt khóa học), bạn có thể tải một tập dữ liệu với lệnh data(). Ví dụ, lệnh data("FTSE") sẽ tải chỉ số FTSE của Anh (Financial Times Stock Exchange), sau đó bạn có thể tham chiếu đến nó bằng đối tượng FTSE.
Nếu bạn muốn trích xuất dữ liệu trong một khoảng ngày nhất định, chẳng hạn từ 1/4 đến 30/6/2000, bạn có thể tạo một đối tượng mới với lệnh ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
Từ đây trở đi, gói xts cũng đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn.
Khóa học này chạm tới nhiều khái niệm có thể bạn đã quên, nên khi cần ôn nhanh, hãy tải xts in R Cheat Sheet và giữ sẵn để tra cứu!
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tải chỉ số Dow Jones
"DJ"từqrmdata. - Hiển thị vài dòng đầu và cuối của chỉ số DJ với
head()vàtail(). - Vẽ biểu đồ chỉ số DJ bằng
plot(). - Trích xuất chỉ số DJ cho giai đoạn khủng hoảng 2008-2009 và gán vào đối tượng
dj0809. - Vẽ
dj0809bằng cùng hàm vẽ như trên.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)