1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Độ biến động và tương quan của lợi nhuận FX

Trong bài tập này, bạn sẽ tìm bằng chứng về độ biến động và phụ thuộc theo chuỗi thời gian trong lợi nhuận log tỷ giá hối đoái theo ngày và theo tuần. Bộ dữ liệu fx chứa lợi nhuận log theo ngày cho các tỷ giá "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" và "CHF_USD", trong khi fx_w chứa lợi nhuận log tương ứng theo tuần. Cả hai đã có sẵn trong không gian làm việc của bạn.

Lưu ý rằng giao dịch ngoại hối diễn ra mỗi ngày trong tuần, tuy nhiên khối lượng giao dịch thấp hơn vào cuối tuần dẫn đến một chu kỳ tương quan theo tuần khác thường, điều này sẽ hiện rõ trong một trong các biểu đồ bạn tạo.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ chuỗi thời gian đa biến fx và fx_w với tùy chọn type = "h".
  • Dùng acf() để vẽ biểu đồ acf cho cả fx và giá trị tuyệt đối của fx.
  • Dùng apply() để thực hiện kiểm định Ljung-Box với độ trễ 10 cho từng thành phần của fx, rồi cho cả giá trị tuyệt đối của chúng.
  • Dùng acf() để vẽ biểu đồ acf cho cả fx_w và giá trị tuyệt đối của fx_w.
  • Dùng apply() để thực hiện kiểm định Ljung-Box với độ trễ 10 cho từng thành phần của fx_w, rồi cho cả giá trị tuyệt đối của chúng.