1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Gộp chuỗi log-return

Trong thống kê, dữ liệu tổng hợp (aggregate data) là dữ liệu được gộp từ nhiều phép đo. Bạn vừa học rằng có thể tính log-return theo tuần, tháng và quý bằng cách cộng các log-return theo ngày với các hàm tương ứng apply.weekly(), apply.monthly() và apply.quarterly().

Ví dụ, bạn có thể dùng đoạn mã sau để tạo lợi nhuận theo quý cho chuỗi thời gian đơn biến data và chuỗi thời gian đa biến mv_data:

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

Trong bài tập này, bạn sẽ luyện tập gộp dữ liệu chuỗi thời gian bằng các hàm này và vẽ đồ thị kết quả. Dữ liệu DJ và DJ_const có sẵn trong không gian làm việc của bạn, cũng như các đối tượng djx (chứa log-return theo ngày của chỉ số Dow Jones giai đoạn 2000–2015) và djreturns (chứa log-return theo ngày cho bốn cổ phiếu đầu tiên trong DJ_const giai đoạn 2000–2015). Hãy dùng plot cho chuỗi thời gian đơn biến và plot.zoo cho chuỗi thời gian đa biến.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ đối tượng djx.
  • Trong một dòng lệnh, vẽ log-return theo tuần của djx bằng các thanh dọc.
  • Vẽ log-return theo tháng của djx bằng các thanh dọc.
  • Vẽ đối tượng djreturns bằng plot.zoo.
  • Vẽ log-return theo tháng cho djreturns bằng các thanh dọc với plot.zoo.