1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Kiểm định tính chuẩn của lợi nhuận FX

Đến giờ, các bài tập trong chương này đã kiểm tra tính chuẩn của lợi nhuận chỉ số cổ phiếu và lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ.

Để củng cố ý tưởng này, bạn sẽ áp dụng cách làm tương tự cho log-lợi nhuận tỷ giá. Bộ dữ liệu fx_d chứa log-lợi nhuận hằng ngày của các tỷ giá EUR/USD, GBP/USD và JPY/USD trong giai đoạn 2001–2015, và bộ dữ liệu fx_m chứa log-lợi nhuận theo tháng tương ứng. Cả hai đều là đa biến; chúng đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.

Chuỗi log-lợi nhuận theo tháng nào có vẻ gần chuẩn nhất?

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ các chuỗi log-lợi nhuận tỷ giá hằng ngày trong fx_d bằng hàm vẽ phù hợp.
  • Dùng apply() để thực hiện kiểm định Jarque–Bera cho từng chuỗi trong fx_d.
  • Vẽ các chuỗi log-lợi nhuận theo tháng trong fx_m bằng cùng hàm vẽ và tham số type = "h".
  • Dùng apply() để thực hiện kiểm định Jarque–Bera cho từng chuỗi trong fx_m.
  • Điền apply() để khớp một phân phối Student t cho từng chuỗi trong fx_m và lấy các ước lượng tham số.