Kiểm định tính chuẩn của lợi nhuận FX
Đến giờ, các bài tập trong chương này đã kiểm tra tính chuẩn của lợi nhuận chỉ số cổ phiếu và lợi nhuận cổ phiếu riêng lẻ.
Để củng cố ý tưởng này, bạn sẽ áp dụng cách làm tương tự cho log-lợi nhuận tỷ giá. Bộ dữ liệu fx_d chứa log-lợi nhuận hằng ngày của các tỷ giá EUR/USD, GBP/USD và JPY/USD trong giai đoạn 2001–2015, và bộ dữ liệu fx_m chứa log-lợi nhuận theo tháng tương ứng. Cả hai đều là đa biến; chúng đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.
Chuỗi log-lợi nhuận theo tháng nào có vẻ gần chuẩn nhất?
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Vẽ các chuỗi log-lợi nhuận tỷ giá hằng ngày trong
fx_dbằng hàm vẽ phù hợp. - Dùng
apply()để thực hiện kiểm định Jarque–Bera cho từng chuỗi trongfx_d. - Vẽ các chuỗi log-lợi nhuận theo tháng trong
fx_mbằng cùng hàm vẽ và tham sốtype = "h". - Dùng
apply()để thực hiện kiểm định Jarque–Bera cho từng chuỗi trongfx_m. - Điền
apply()để khớp một phân phối Student t cho từng chuỗi trongfx_mvà lấy các ước lượng tham số.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the daily log-return series in fx_d
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_d
___(___)
# Plot the monthly log-return series in fx_m
___(___)
# Apply the Jarque-Bera test to each of the series in fx_m
___(___)
# Fit a Student t distribution to each of the series in fx_m
apply(___, ___, function(v){fit.st(v)$par.ests})