1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Khám phá chuỗi thời gian yếu tố rủi ro: cổ phiếu riêng lẻ

Với một số ứng dụng quản trị rủi ro, chỉ cần mô hình hóa rủi ro cổ phiếu dựa trên các chỉ số là đủ. Nếu bạn muốn một mô hình chi tiết hơn cho rủi ro trong danh mục cổ phiếu, bạn có thể đi sâu đến mức giá cổ phiếu của từng công ty.

Ở chương trước, bạn đã dùng DJ["2008/2009"] để trích xuất dữ liệu Dow Jones từ các hàng nhất định của một đối tượng xts bằng cách chỉ định khoảng thời gian. Để trích xuất dữ liệu từ các cột cụ thể, bạn có thể thêm chỉ mục cột, như tên chuỗi hoặc chỉ số số, trong dấu ngoặc sau dấu phẩy. Để chọn nhiều cột, đưa các chỉ mục cột này vào một vector. Cú pháp [rows, columns] này nhất quán với cách lập chỉ mục hầu hết các đối tượng hai chiều khác trong R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Gói qrmdata cũng bao gồm dữ liệu cho một số constituents (các mã cổ phiếu hoặc công ty cấu thành một chỉ số lớn hơn). Dữ liệu thành phần của Dow Jones nằm trong "DJ_const". Trong bài tập này, bạn sẽ xem tên của tất cả các cổ phiếu, chọn giá cổ phiếu của Apple và Goldman Sachs, và vẽ chúng bằng lệnh plot.zoo() để hiển thị nhiều chuỗi thời gian.

Hướng dẫn

100 XP
  • Nạp dữ liệu các thành phần của DJ "DJ_const" từ qrmdata.
  • Dùng names() để xem các tên trong DJ_const và head() để hiển thị vài hàng đầu tiên.
  • Trích xuất chỉ giá cổ phiếu của Apple ("AAPL") và Goldman Sachs ("GS") cho giai đoạn 2008-2009 và gán vào đối tượng stocks.
  • Vẽ stocks bằng plot.zoo().