1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Mô phỏng lịch sử

Giả sử một nhà đầu tư ở Vương quốc Anh phân bổ 30% tài sản vào chỉ số FTSE, 40% vào chỉ số S&P 500 và 30% vào chỉ số SMI.

Với các vector log-return cho 5 nhân tố rủi ro, hàm lossop() tính toán khoản lỗ hoặc lãi phát sinh khi tổng tài sản của nhà đầu tư bằng 1. Hàm này cũng có thể áp dụng cho chuỗi thời gian 5 chiều của log-return để thu được chuỗi thời gian các khoản lỗ và lãi mô phỏng theo lịch sử tương ứng với từng vector log-return trong chuỗi.

Hàm lossop() là toán tử lỗ (loss operator) cho danh mục và được viết riêng cho bài tập này. Nói chung, với mỗi danh mục mới, cần viết một hàm cụ thể để tính lỗ và lãi của danh mục.

Trong bài tập này, bạn sẽ tạo các khoản lỗ mô phỏng theo lịch sử và xem xét chúng. Đây là bước tiền đề cần thiết để dùng các dữ liệu này ước lượng VaR và ES.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính khoản lỗ phát sinh từ log-return -0.1 cho cả năm nhân tố rủi ro (đã được làm sẵn cho bạn).
  • Tạo đối tượng hslosses bằng cách áp dụng lossop() lên returns, rồi vẽ biểu đồ hslosses.
  • Vẽ biểu đồ Q-Q của hslosses so với phân phối chuẩn.
  • Vẽ acf mẫu của hslosses và sau đó của giá trị tuyệt đối trong hslosses.