1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Khớp phân phối t với dữ liệu

Phân phối Student t thường phù hợp với lợi nhuận ngày, tuần và tháng hơn nhiều so với phân phối chuẩn.

Bạn có thể tạo mô hình này bằng hàm fit.st() trong gói QRM. Mô hình ước lượng trả về có thành phần tham số par.ests, có thể gán vào một list tpars để lưu các giá trị nu, mu và sigma dùng về sau:

> tfit <- fit.st(ftse)
> tpars <- tfit$par.ests
> tpars
          nu           mu        sigma
2.949514e+00 4.429863e-05 1.216422e-02

Trong bài tập này, bạn sẽ khớp một phân phối Student t cho chuỗi lợi nhuận log hằng ngày của chỉ số Dow Jones giai đoạn 2008–2011 trong djx. Sau đó, bạn sẽ vẽ biểu đồ histogram của dữ liệu và chồng lên biểu đồ một đường màu đỏ biểu diễn mật độ t đã khớp. Dữ liệu djx và gói QRM đã được nạp sẵn cho bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng fit.st() để khớp phân phối Student t cho dữ liệu trong djx và gán kết quả vào tfit.
  • Gán thành phần par.ests của mô hình đã khớp vào tpars và lần lượt gán các phần tử của tpars cho nu, mu và sigma.
  • Điền hist() để vẽ histogram của djx.
  • Điền dt() để tính mật độ t đã khớp tại các giá trị djx và gán vào yvals. Tham khảo công thức trong video.
  • Điền lines() để thêm một đường màu đỏ lên histogram của djx thể hiện mật độ t đã khớp.