1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Dữ liệu lãi suất

Đối tượng zcb chứa các giá trị hàng ngày của lợi suất trái phiếu phi coupon (zero-coupon bond) Canada, biểu thị theo phần trăm, trong giai đoạn 2006–2015. Lợi suất là yếu tố rủi ro then chốt khi phân tích rủi ro lãi suất trong một danh mục trái phiếu hoặc các sản phẩm thu nhập cố định khác.

Cách tốt nhất để tính thay đổi yếu tố rủi ro cho lợi suất không thật sự rõ ràng. Có thể tính log-return, miễn là lợi suất không âm, và cũng có thể tính simple return. Để tính simple return cho một chuỗi, chỉ dùng diff() thay vì kết hợp diff() và log().

Trong bài tập này, bạn sẽ vẽ chuỗi thời gian của lợi suất tại các thời điểm đáo hạn cố định, và vẽ thay đổi yếu tố rủi ro cho các lợi suất này. Bạn cũng sẽ vẽ toàn bộ đường cong lợi suất tại một số ngày nhất định. Dữ liệu zcb đã được nạp vào workspace của bạn. Một vector yield_cols chứa tên các cột tương ứng với kỳ hạn 1, 5 và 10 năm đã được tạo. Một vector số maturity chứa tất cả kỳ hạn tính theo năm cũng đã được tạo.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính log-return của zcb là zcb_x và simple return là zcb_x2.
  • Vẽ zcb_x cho các kỳ hạn 1, 5 và 10 năm trên cùng một biểu đồ.
  • Vẽ zcb_x2 cho các kỳ hạn 1, 5 và 10 năm trên cùng một biểu đồ.
  • Đánh chỉ số zcb trong plot() để vẽ đường cong lợi suất cho ngày đầu tiên trong zcb.
  • Đánh chỉ số zcb trong lines() để thêm đường cho ngày cuối cùng trong zcb.