Khám phá chuỗi lợi suất
Để phân tích rủi ro, nhiệm vụ then chốt là mô hình hóa biến động của giá và lãi suất theo các khoảng thời gian khác nhau; các biến động này được gọi là lợi suất (returns). Để tính lợi suất log của chỉ số cổ phiếu FTSE và gán vào ftse_x, hãy áp dụng lần lượt các hàm log() và diff():
> ftse_x <- diff(log(FTSE))
Như bạn đã thấy trong video, việc lấy sai phân theo cách này sẽ luôn cho NA ở vị trí đầu tiên của chuỗi thời gian, và có thể loại bỏ bằng diff(log(FTSE))[-1]. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần làm điều này trong khóa học trừ khi phần hướng dẫn nêu rõ.
Trong bài tập này, bạn sẽ tính và vẽ chuỗi lợi suất log cho các nhân tố rủi ro cổ phiếu và ngoại hối mà bạn đã gặp trước đó. Các bộ dữ liệu dj0809, djstocks và GBP_USD đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Tính lợi suất log của chỉ số DJ trong
dj0809và gán vào đối tượngdj0809_x. - Vẽ chuỗi lợi suất
dj0809_x. - Tính lợi suất log của tất cả giá cổ phiếu trong
djstocksvà gán vàodjstocks_x. - Vẽ lợi suất cổ phiếu
djstocks_x. Lưu ýdjstocks_xchứa nhiều chuỗi thời gian. - Tính lợi suất log của chuỗi tỷ giá
GBP_USDvà gán vàoerate_x. - Vẽ chuỗi lợi suất
erate_x.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)
# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)
# Plot the two share returns
___(___)
# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)
# Plot the log-returns
___(___)