1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Khám phá chuỗi lợi suất

Để phân tích rủi ro, nhiệm vụ then chốt là mô hình hóa biến động của giá và lãi suất theo các khoảng thời gian khác nhau; các biến động này được gọi là lợi suất (returns). Để tính lợi suất log của chỉ số cổ phiếu FTSE và gán vào ftse_x, hãy áp dụng lần lượt các hàm log() và diff():

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Như bạn đã thấy trong video, việc lấy sai phân theo cách này sẽ luôn cho NA ở vị trí đầu tiên của chuỗi thời gian, và có thể loại bỏ bằng diff(log(FTSE))[-1]. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần làm điều này trong khóa học trừ khi phần hướng dẫn nêu rõ.

Trong bài tập này, bạn sẽ tính và vẽ chuỗi lợi suất log cho các nhân tố rủi ro cổ phiếu và ngoại hối mà bạn đã gặp trước đó. Các bộ dữ liệu dj0809, djstocks và GBP_USD đã được nạp sẵn vào không gian làm việc của bạn.

Hướng dẫn

100 XP
  • Tính lợi suất log của chỉ số DJ trong dj0809 và gán vào đối tượng dj0809_x.
  • Vẽ chuỗi lợi suất dj0809_x.
  • Tính lợi suất log của tất cả giá cổ phiếu trong djstocks và gán vào djstocks_x.
  • Vẽ lợi suất cổ phiếu djstocks_x. Lưu ý djstocks_x chứa nhiều chuỗi thời gian.
  • Tính lợi suất log của chuỗi tỷ giá GBP_USD và gán vào erate_x.
  • Vẽ chuỗi lợi suất erate_x.