1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Kiểm định tính chuẩn của lợi suất lãi suất

Đối tượng zcbx_m chứa các chuỗi lợi suất log hàng tháng cho lợi suất trái phiếu phiếu chiết khấu (zero-coupon) Canada kỳ hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm. Đối tượng zcbx2_m chứa lợi suất đơn giản tương ứng. Cả hai đều là đa biến; chúng đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.

Trong bài tập này, bạn sẽ vẽ các chuỗi lợi suất lãi suất này và kiểm tra tính chuẩn của chúng bằng Q-Q plot và kiểm định Jarque-Bera.

Trong trường hợp này, lợi suất log cho thấy bằng chứng rõ ràng hơn về tính không chuẩn so với lợi suất đơn giản.

Hướng dẫn

100 XP
  • Vẽ zcbx_m và zcbx2_m bằng hàm vẽ phù hợp với tham số type = "h".
  • Dùng ngoặc vuông để lập chỉ mục và qqnorm() để tạo Q-Q plot cho thành phần thứ 3 của zcbx_m và zcbx2_m.
  • Dùng apply() để tính độ nhọn (kurtosis) cho từng thành phần trong zcbx_m và zcbx2_m.
  • Dùng apply() để thực hiện kiểm định Jarque-Bera cho từng thành phần trong zcbx_m và zcbx2_m.