Kiểm định tính chuẩn của lợi suất lãi suất
Đối tượng zcbx_m chứa các chuỗi lợi suất log hàng tháng cho lợi suất trái phiếu phiếu chiết khấu (zero-coupon) Canada kỳ hạn 1 năm, 5 năm và 10 năm. Đối tượng zcbx2_m chứa lợi suất đơn giản tương ứng. Cả hai đều là đa biến; chúng đã được nạp vào không gian làm việc của bạn.
Trong bài tập này, bạn sẽ vẽ các chuỗi lợi suất lãi suất này và kiểm tra tính chuẩn của chúng bằng Q-Q plot và kiểm định Jarque-Bera.
Trong trường hợp này, lợi suất log cho thấy bằng chứng rõ ràng hơn về tính không chuẩn so với lợi suất đơn giản.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Vẽ
zcbx_mvàzcbx2_mbằng hàm vẽ phù hợp với tham sốtype = "h". - Dùng ngoặc vuông để lập chỉ mục và
qqnorm()để tạo Q-Q plot cho thành phần thứ 3 củazcbx_mvàzcbx2_m. - Dùng
apply()để tính độ nhọn (kurtosis) cho từng thành phần trongzcbx_mvàzcbx2_m. - Dùng
apply()để thực hiện kiểm định Jarque-Bera cho từng thành phần trongzcbx_mvàzcbx2_m.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)
# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)