1. Учиться
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Exercise

Dữ liệu hàng hóa

Hàm vẽ pairs() tạo scatterplot theo cặp cho các thành phần của một chuỗi thời gian đa biến có từ hai chiều trở lên. Hàm này được dùng trên đối tượng zoo thay vì đối tượng xts.

Một scatterplot có dạng xấp xỉ hình tròn cho thấy tương quan thấp giữa log-return của hai loại hàng hóa khác nhau. Nhìn chung, tương quan thấp là tốt cho danh mục vì nó hàm ý các tài sản được đa dạng hóa. Ngược lại, tương quan cao thể hiện một rủi ro cần được mô hình hóa đúng cách.

Trong bài này, bạn sẽ xem giá vàng và dầu trong giai đoạn 25 năm, tính log-return theo ngày và theo tháng của chúng, và trực quan hóa. Dữ liệu gold và oil, lần lượt chứa giá hàng ngày giai đoạn 1990–2015 của vàng và dầu Brent, đã có sẵn trong workspace của bạn.

Инструкции

100 XP
  • Dùng plot() để vẽ riêng chuỗi thời gian gold và oil.
  • Tính log-return theo ngày của từng hàng hóa và gán lần lượt vào goldx và oilx.
  • Tính log-return theo tháng của từng hàng hóa và gán lần lượt vào goldx_m và oilx_m.
  • Dùng merge() để gộp goldx_m và oilx_m, theo đúng thứ tự đó, vào đối tượng coms.
  • Vẽ coms (một chuỗi đa biến) dưới dạng các cột dọc.
  • Chuyển coms sang đối tượng zoo bằng as.zoo() rồi dùng pairs() để tạo scatterplot theo cặp.