Dữ liệu hàng hóa
Hàm vẽ pairs() tạo scatterplot theo cặp cho các thành phần của một chuỗi thời gian đa biến có từ hai chiều trở lên. Hàm này được dùng trên đối tượng zoo thay vì đối tượng xts.
Một scatterplot có dạng xấp xỉ hình tròn cho thấy tương quan thấp giữa log-return của hai loại hàng hóa khác nhau. Nhìn chung, tương quan thấp là tốt cho danh mục vì nó hàm ý các tài sản được đa dạng hóa. Ngược lại, tương quan cao thể hiện một rủi ro cần được mô hình hóa đúng cách.
Trong bài này, bạn sẽ xem giá vàng và dầu trong giai đoạn 25 năm, tính log-return theo ngày và theo tháng của chúng, và trực quan hóa. Dữ liệu gold và oil, lần lượt chứa giá hàng ngày giai đoạn 1990–2015 của vàng và dầu Brent, đã có sẵn trong workspace của bạn.
Bài tập này là một phần của khóa học
Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Dùng
plot()để vẽ riêng chuỗi thời giangoldvàoil. - Tính log-return theo ngày của từng hàng hóa và gán lần lượt vào
goldxvàoilx. - Tính log-return theo tháng của từng hàng hóa và gán lần lượt vào
goldx_mvàoilx_m. - Dùng
merge()để gộpgoldx_mvàoilx_m, theo đúng thứ tự đó, vào đối tượngcoms. - Vẽ
coms(một chuỗi đa biến) dưới dạng các cột dọc. - Chuyển
comssang đối tượngzoobằngas.zoo()rồi dùngpairs()để tạo scatterplot theo cặp.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)
# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)
# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)
# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)
# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)
# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)