1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Quản trị Rủi ro Định lượng bằng R
Connected

Bài tập

Áp dụng kiểm định Ljung-Box cho return theo khoảng thời gian dài hơn

Điều gì xảy ra khi bạn áp dụng cùng các phân tích như ở bài trước cho return theo tháng thay vì return theo ngày? Mức độ phụ thuộc chuỗi trong dữ liệu có vẻ tăng hay giảm?

Các đối tượng djx và djall từ bài trước đã được nạp vào không gian làm việc của bạn. Nhớ rằng djall là một chuỗi đa biến.

Hướng dẫn

100 XP
  • Dùng apply.monthly() để cộng dồn log-return theo ngày trong djx và gán log-return theo tháng thu được cho djx_m.
  • Điền Box.test() để thực hiện kiểm định Ljung-Box trên giá trị thô và giá trị tuyệt đối của djx_m với lag = 10.
  • Dùng apply.monthly() để tạo log-return theo tháng cho tất cả các chuỗi return theo ngày trong djall và gán kết quả cho djall_m.
  • Điền apply() để thực hiện kiểm định Ljung-Box trên giá trị thô và giá trị tuyệt đối của từng thành phần trong djall_m với lag = 10.