Trả cuối kỳ và trả đầu kỳ
Trong bài tập tiếp theo, quản lý của Cynthia yêu cầu cô ấy tìm cách điều chỉnh script cho niên kim trọn đời trả cuối kỳ, trong đó các khoản chi trả bắt đầu sau một năm.
Bảng sinh tử nữ Bỉ năm 1999 đã được nạp sẵn là life_table và đoạn mã lời giải từ bài trước được cung cấp làm điểm bắt đầu. Gõ life_annuity_due trong console nếu bạn muốn xem lại định nghĩa hàm.
Bài tập này là một phần của khóa học
Định giá Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ bằng R
Hướng dẫn bài tập
- Dựa trên hàm
life_annuity_due(), hãy viết một hàm mớilife_immediate_annuity()để tính EPV của niên kim trọn đời trả cuối kỳ. Vì không có quyền lợi nào được chi trả tại thời điểm 0 đối với niên kim trả cuối kỳ, cảkpxvàdiscount_factorsđều phải được xác định từ thời điểm 1. - Tính EPV của niên kim trọn đời trả cuối kỳ cho (20) với lãi suất cố định 2% sử dụng
life_table. Kiểm tra rằng kết quả thấp hơn 1 EUR so với niên kim trả đầu kỳ.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# EPV of a whole life annuity due for (20) at interest rate 2% using life_table
life_annuity_due(20, 0.02, life_table)
# Function to compute the EPV of a whole life immediate annuity for a given age, interest rate i and life table
life_immediate_annuity <- function(age, i, life_table) {
px <- ___
kpx <- ___(px[(age + 1):length(px)])
discount_factors <- (___) ^ - (___)
sum(___)
}
# EPV of a whole life immediate annuity for (20) at interest rate 2% using life_table
life_immediate_annuity(___, ___, ___)