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Índice de Sharpe do portfólio

Neste exercício, você vai calcular o índice de Sharpe do portfólio. Como você acha que o Sharpe do portfólio vai se comparar ao Sharpe do S&P500? Você vai descobrir agora.

Você tem o valor do portfólio ao longo do tempo em pf_AUM e o número de meses desses dados em months. Por fim, a taxa livre de risco está disponível em rfr, que ainda está definida como zero.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em Python

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Instruções do exercício

  • Calcule o retorno total a partir de pf_AUM e o retorno anualizado para o período definido em months
  • Calcule a volatilidade anualizada, vol_pf, usando o desvio padrão dos retornos. Use 250 dias de pregão
  • Calcule o índice de Sharpe. Não se esqueça de subtrair a taxa livre de risco rfr do retorno anualizado.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
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