Desempenho do portfólio ótimo
Vamos continuar com a fronteira eficiente ef que você calculou em um exercício anterior para o portfólio reduzido. Você ainda precisa selecionar um portfólio ótimo dessa fronteira eficiente ef e verificar seu desempenho. Vamos usar a opção efficient_return. Essa função seleciona o portfólio com risco minimizado dado um retorno-alvo. Gestores de portfólio costumam trabalhar com restrições de risco e retorno, então essa função é muito útil para isso.
mu e Sigma já foram calculados para você e ef também está disponível.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Instruções do exercício
- Obtenha um portfólio de retorno eficiente, com retorno-alvo de 0,2. Armazene os pesos desse portfólio em weights, depois imprima e analise os pesos. Há alguma ação com peso zero?
- Obtenha o relatório de desempenho do seu portfólio de retorno eficiente.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)