Portfólio com máximo drawdown
Neste exercício, você vai aprender a calcular o máximo drawdown do S&P500 (também conhecido como "queda do pico ao vale"). O máximo drawdown é uma métrica de risco extremamente útil. Ele mostra qual foi o pior desempenho do S&P500 nos últimos anos.
É um dos motivos pelos quais muitos investidores evitam criptomoedas; ninguém gosta de perder uma grande porcentagem do investimento (por exemplo, 70%) em pouco tempo.
Para calcular o máximo drawdown do S&P500, os preços diários do índice foram disponibilizados para você em um DataFrame chamado df.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1