Correlações dos fatores de Fama-French

Neste exercício, você quer verificar quanta correlação os retornos do seu portfólio têm com os fatores de Fama-French. Com uma tabela de correlação rápida, você consegue perceber facilmente como os retornos do seu portfólio se movem junto, por exemplo, com o retorno excedente de mercado ou com os fatores de tamanho e valor. Lembre-se, o modelo de fatores de Fama-French foi definido assim:

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

Estão disponíveis os dados contendo os retornos dos fatores e os retornos do seu portfólio em factor_returns. Vamos tentar!