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Índice de Sharpe do S&P500

Neste exercício, você vai calcular o índice de Sharpe do S&P500, começando apenas com dados de preço. No próximo exercício, você fará o mesmo com os dados do portfólio, para poder comparar os índices de Sharpe dos dois.

Estão disponíveis para você os dados de preço do S&P500 em sp500_value. A taxa livre de risco está em rfr, que convenientemente está definida como zero. Vamos tentar!

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em Python

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Instruções do exercício

  • Calcule o retorno total dos dados de preço do S&P500 sp500_value usando indexação e anualize esse retorno total; os dados cobrem 4 anos.
  • Calcule os retornos diários a partir dos dados de preço do S&P500; você vai precisar disso para calcular a volatilidade.
  • Calcule o desvio padrão dos dados de retornos e anualize o número usando 250 dias de pregão.
  • Por fim, calcule o índice de Sharpe usando o retorno anualizado e a volatilidade anualizada e imprima os resultados.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1

# Create the returns data 
returns_sp500 = ____.____()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)
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