Atribuição por setor
Neste exercício, você vai calcular a posição relativa por setor do seu portfólio em relação a um benchmark. Como gestor(a) de portfólio, é importante entender as posições de underweight e overweight (ou "apostas setoriais") do seu portfólio, pois elas são um grande motor de desempenho e também uma potencial fonte de risco.
O DataFrame portfolio_data está disponível e contém detalhes sobre a classificação setorial, obtida do Global Industry Classification System ou "GICS", das posições do seu portfólio, além dos pesos do portfólio e dos pesos do benchmark.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
print (portfolio_data.____.____())