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Índice de Sortino

Neste exercício, os dados de retornos da carteira estão em um DataFrame chamado df, que você vai usar para calcular o índice de Sortino. O índice de Sortino é como o índice de Sharpe, mas utiliza a desvio padrão apenas dos retornos negativos, concentrando-se mais no lado negativo do investimento.

Vamos ver quão grande é o índice de Sortino em comparação com o índice de Sharpe calculado anteriormente. A taxa livre de risco rfr e o retorno-alvo target já estão definidos e são ambos zero.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em Python

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Instruções do exercício

  • Selecione os retornos usando .loc que são estritamente menores que o alvo e armazene-os em um novo DataFrame chamado downside_returns.
  • Calcule a média dos retornos esperados e o desvio padrão dos retornos de queda.
  • Calcule o índice de Sortino usando rfr para a taxa livre de risco.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Create a downside return column with the negative returns only
downside_returns = df.loc[df['pf_returns'] ____ target]

# Calculate expected return and std dev of downside
expected_return = df['____'].____()
down_stdev = downside_returns['pf_returns'].____()

# Calculate the sortino ratio
sortino_ratio = (____ - ____)/____

# Print the results
print("Expected return  : ", expected_return*100)
print("Downside risk   : ", down_stdev*100)
print("Sortino ratio : ", sortino_ratio)
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