Fator value

No exercício anterior, você analisou as exposições do S&P500 e viu que havia uma exposição grande e consistente ao fator value, mas uma correlação muito oscilante com momentum.

Agora vamos verificar como o nosso portfólio se compara a isso e vamos focar especialmente em value. Você tem disponível um DataFrame chamado factor_data contendo os retornos dos fatores, assim como os retornos do seu portfólio. Comece inspecionando o DataFrame factor_data no shell do IPython usando factor_data.head().