Variância do portfólio
Sua vez! É hora de calcular o risco do nosso portfólio com 4 ações. Vamos começar com os dados de preços, disponíveis em data. Você vai calcular os retornos percentuais diários e definir os pesos do seu portfólio. Depois, calcule a matriz de covariância e use a fórmula: Variância do portfólio = Pesos transpostos x (Matriz de covariância x Pesos) para obter a variância final do portfólio.
Como calcular a variância do portfólio é uma parte importante da análise de portfólio, reserve um tempo para entender cada etapa e volte aos slides se precisar. Boa sorte!
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])