Comparando abordagens

Neste exercício, você vai investigar se os portfólios de Sharpe máximo diferem quando você usa o risco e o retorno esperados históricos normais, e quando usa o risco e o retorno ponderados exponencialmente. Você viu no vídeo que a volatilidade ponderada exponencialmente acompanha muito mais de perto a volatilidade real, mas será que aparece uma grande diferença nos pesos do portfólio ao usar um ou outro? É isso que você vai descobrir.

O risco e o retorno ponderados exponencialmente foram calculados usando um span de 252 dias de negociação, ou seja, olhando no máximo um ano para trás. Estão disponíveis para você: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. A parte _EW significa ponderação exponencial (exponentially weighted).