ComeçarComece de graça

Calcular retornos médios

Neste exercício, você vai calcular o desempenho de uma carteira com quatro ações no período de janeiro de 2015 a março de 2019. A carteira é composta pelas ações da Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan e General Electric. Você vai perceber que multiplicar o retorno médio de cada ação pelo seu peso na carteira é uma forma rápida e direta de calcular o desempenho da carteira em um período específico.

As quatro colunas do DataFrame data contêm os preços dessas quatro ações mencionadas acima. Dê uma olhada em data inspecionando-o no console.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em Python

Ver curso

Instruções do exercício

  • Calcule os retornos percentuais das ações no DataFrame data comparando o preço de hoje com o de ontem.
  • Calcule os retornos médios de cada ação no novo DataFrame returns.
  • Atribua os pesos das ações ao array weights. Os pesos são 0.5, 0.2, 0.2 e 0.1.
  • Multiplique os retornos percentuais pelos pesos e, em seguida, some tudo para calcular o desempenho total da carteira e imprimir os resultados.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
Editar e executar o código