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Desvio padrão versus variância

Vamos falar sobre a diferença entre variância e desvio padrão. No vídeo, você já viu que o desvio padrão \(\sigma\) é simplesmente a raiz quadrada da variância. As duas medidas são usadas na prática para calcular a volatilidade do mercado ou de uma ação. Por que usar uma ou outra?

No cálculo da variância, nós elevamos ao quadrado os pesos e as variâncias. Por causa desse quadrado, a variância não está mais na mesma unidade de medida dos dados originais. Ao tirar a raiz da variância, o desvio padrão é trazido de volta à unidade original de medida e, portanto, é muito mais fácil de interpretar.

Vamos calcular o desvio padrão. Você tem disponíveis weights e cov_matrix do exercício anterior.

Este exercício faz parte do curso

Introdução à Análise de Portfólios em Python

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Instruções do exercício

  • Recrie o cálculo da variância da carteira usando weights e cov_matrix. Desta vez, tire a raiz quadrada de todo o cálculo para obter o desvio padrão.
  • Imprima o desvio padrão, do mesmo jeito que fizemos para a variância da carteira.

Exercício interativo prático

Experimente este exercício completando este código de exemplo.

# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))

# Print the results 
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')
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