Otimização de mínima volatilidade
Neste exercício, você vai comparar os portfólios de mínima volatilidade e de Máximo Sharpe. Como gestor de portfólio, você geralmente quer entender como o portfólio escolhido se compara ao portfólio de mínima volatilidade. Com o PyPortfolioOpt, você pode comparar os dois rapidamente, sem precisar escrever dois problemas de otimização com restrições diferentes, o que pode ser bem complexo. Está disponível para você a fronteira eficiente do exercício anterior em ef. Vamos testar!
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)