Otimização de portfólio: Sharpe Máximo

Neste exercício, você vai calcular o portfólio que entrega o índice de Sharpe máximo. Muitas vezes, é esse o portfólio em que o investidor quer aplicar, pois oferece a maior relação possível entre retorno e risco. O PyPortfolioOpt facilita muito o cálculo desse portfólio a partir de dados históricos de preços.

Você tem disponíveis a média de retorno histórico para um pequeno portfólio de ações em mu e a matriz de covariância do portfólio em Sigma. Você vai precisar desses insumos para calcular a Fronteira Eficiente e o portfólio de Sharpe Máximo. Vamos lá!