Modelo de regressão linear
Neste exercício, você vai usar o modelo de Fama-French para explicar os retornos do seu portfólio. Primeiro, você vai percorrer o modelo de regressão linear passo a passo e, ao final, obter o summary para interpretar os resultados.
Neste exercício, você vai usar o statsmodels. Talvez você já tenha visto o modelo de regressão linear no scikit-learn. Se você ficou curioso sobre como as duas opções se comparam, leia mais neste artigo.
Está disponível um conjunto de dados chamado factor_returns, que contém os retornos do portfólio e também os fatores de Fama-French. Boa sorte!
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()