Comparando distribuições de retornos de ações
Vamos ver como você pode usar assimetria (skewness) e curtose nas suas decisões de investimento. Neste exercício, você vai comparar as distribuições de ações individuais com a do portfólio e avaliar se combinar várias ações em um portfólio melhora a distribuição dos seus retornos.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Print the histograms of the stocks in the portfolio
stock_returns.hist()
# Print skewness and kurtosis of the stocks
print ("skew : ", stock_returns.____())
print ("kurt : ", stock_returns.____())