Comparando maior Sharpe com mínima volatilidade
Neste exercício, vamos analisar de perto os pesos e o desempenho dos portfólios de Máximo Sharpe e de mínima volatilidade, e compará-los. Este exercício vai ajudar você a entender as características desses dois portfólios. Estão disponíveis: cleaned_weights_minvol, cleaned_weights_maxsharpe, perf_min_volatility e perf_max_sharpe.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Print min vol and max sharpe results
print(____,____,____,____, sep="\n")