Comparando taxas de retorno anualizadas
No último exercício, você viu que a taxa de retorno anualizada foi de 19,6%. É bem alta! Mas como sua carteira tem apenas 4 ações, esse retorno alto é possível, já que ela não é muito diversificada. Vamos comparar a taxa anual de retorno da carteira com a do S&P500, que é muito mais diversificado.
O valor do S&P500 entre 1º de janeiro de 2015 e final de dezembro de 2018 foi disponibilizado. São 4 anos de dados. Desta vez você tem anos completos, então use a unidade “ano” na fórmula do retorno anualizado. Os dados estão em sp500_value.
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Instruções do exercício
- Calcule o retorno total ao longo dos quatro anos a partir da primeira e da última observação em
sp500_value. - Calcule o retorno anualizado a partir do
total_returnao longo de quatro anos.
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)