Anualizando os retornos do portfólio
Suponha que você investiu US$ 101 no início de 2015 em um portfólio. No fim de março de 2018, você quer saber como seu portfólio se saiu ao longo do tempo e se ele é tão bom quanto outro portfólio que começou a operar em meados de 2016. Qual métrica de desempenho você deve analisar? Ora, o retorno anualizado, claro!
Então vamos calcular a taxa de retorno anualizada do seu portfólio. Como nossa amostra cobre 3,2 anos, vamos usar a denominação mensal na fórmula de retornos anualizados. O número de meses já está disponível em months.
Você tem os dados de retornos do portfólio em pf_returns, além de uma série separada pf_AUM contendo o valor do portfólio, ou ativos sob gestão (AUM). Boa sorte!
Este exercício faz parte do curso
Introdução à Análise de Portfólios em Python
Exercício interativo prático
Experimente este exercício completando este código de exemplo.
# Calculate total rate of return from portfolio AUM
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]