Por que investir em portfólios

Como investidor, você pode escolher investir em uma única ação ou em um portfólio de ações. Quais são razões válidas para optar por investir em um portfólio de ações?

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No primeiro capítulo, você vai aprender como um portfólio é composto por ativos individuais e seus respectivos pesos. O capítulo também aborda como calcular as principais características de um portfólio: retornos e risco.

Exercise 1: Bem-vindo à Análise de Portfólios!Exercise 2: Por que investir em portfólios

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Exercise 3: O efeito da diversificação Exercise 4: Retornos do portfólio Exercise 5: Perdas no portfólio e como recuperá-las Exercise 6: Calcular retornos médios Exercise 7: Retornos acumulados do portfólio Exercise 8: Mensurando o risco de uma carteira Exercise 9: Variância do portfólio Exercise 10: Desvio padrão versus variância

O Capítulo 2 aprofunda como medir retornos e risco com precisão. As duas medidas mais importantes de retorno — retornos anualizados e retornos ajustados ao risco — são tratadas na primeira parte do capítulo. Na segunda parte, você vai aprender a olhar o risco por diferentes perspectivas. Este trecho foca na assimetria e curtose de uma distribuição, além do risco de queda (downside risk).

Exercise 1: Retornos anualizados Exercise 2: Anualizando os retornos do portfólio Exercise 3: Comparando taxas de retorno anualizadas Exercise 4: Retornos ajustados ao risco Exercise 5: Interpretando o índice de Sharpe Exercise 6: Índice de Sharpe do S&P500 Exercise 7: Índice de Sharpe do portfólio Exercise 8: Distribuição não normal de retornos Exercise 9: Assimetria do S&P500 Exercise 10: Calculando assimetria e curtose Exercise 11: Comparando distribuições de retornos de ações Exercise 12: Medidas alternativas de risco Exercise 13: Índice de Sortino Exercise 14: Portfólio com máximo drawdown

No capítulo 3, você vai aprender sobre fatores de investimento e como eles influenciam risco e retorno. Você vai conhecer o modelo de fatores de Fama-French e usá-lo para decompor os retornos do portfólio em fatores comuns e explicáveis. Este capítulo também mostra como usar o Pyfolio, uma ferramenta pública de análise de portfólios.

Exercise 1: Comparando com um benchmark Exercise 2: Retorno ativo Exercise 3: Atribuição por setor Exercise 4: Fatores de risco Exercise 5: Fator de tamanho Exercise 6: Fator de momentum Exercise 7: Fator value Exercise 8: Modelos de fatores Exercise 9: Correlações dos fatores de Fama-French Exercise 10: Modelo de regressão linear Exercise 11: Modelo de Fatores de Fama-French Exercise 12: Ferramentas de análise de portfólio Exercise 13: Performance tear sheet Exercise 14: Exposições por setor com Pyfolio

No último capítulo, você vai aprender a criar pesos ótimos de portfólio usando a estrutura de otimização de portfólios de Markowitz. Você vai descobrir como encontrar os pesos ideais para o nível desejado de risco ou de retorno. Por fim, vai ver formas alternativas de calcular risco e retorno esperados usando apenas os dados mais recentes.

Exercise 1: Teoria Moderna de Portfólios Exercise 2: Entendendo a fronteira eficiente Exercise 3: Calculando risco e retorno esperados Exercise 4: Funções de risco do PyPortfolioOpt Exercise 5: Desempenho do portfólio ótimo Exercise 6: Máximo Sharpe vs. mínima volatilidade Exercise 7: Otimização de portfólio: Sharpe Máximo Exercise 8: Otimização de mínima volatilidade Exercise 9: Comparando maior Sharpe com mínima volatilidade Exercise 10: Otimização alternativa de portfólios Exercise 11: Retornos e risco com ponderação exponencial Exercise 12: Comparando abordagens Exercise 13: Alterando o span Exercise 14: Recapitulação