1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Numeryczne testy normalności

Pakiet moments zawiera funkcje do obliczania kurtozy i skośności danych, a także do przeprowadzania testu Jarque'a-Bery, który jest testem normalności opartym na momentach wyższych rzędów. W jednym wywołaniu porównuje on skośność i kurtozę danych z wartościami teoretycznymi dla rozkładu normalnego, które wynoszą odpowiednio 0 i 3.

jarque.test(x)
skewness(x, na.rm = FALSE)
kurtosis(x, na.rm = FALSE)

W tym ćwiczeniu obliczysz skośność i kurtozę dla djx – indeksu Dow Jones z lat 2008–2011 – oraz przeprowadzisz test normalności Jarque'a-Bery. Następnie zastosujesz te same metody do djreturns, który zawiera dane dla 29 spółek wchodzących w skład Dow Jones w tym samym okresie.

Pamiętaj, że apply(X, MARGIN, FUN, …) pozwala stosować funkcje wzdłuż wymiarów tablicy. Parametr MARGIN wskazuje, gdzie funkcja ma być zastosowana – w tym przypadku użyj wartości 2, aby funkcja FUN była stosowana do kolumn macierzy X.

Pakiet moments jest już zaimportowany, a dane djx i djreturns znajdują się w twoim środowisku.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz skośność i kurtozę zwrotów indeksu Dow Jones zawartych w djx, używając odpowiednio funkcji skewness() i kurtosis().
  • Przeprowadź test normalności Jarque'a-Bery dla djx za pomocą jarque.test().
  • Użyj apply(), aby obliczyć skośność i kurtozę indywidualnych zwrotów akcji w djreturns, przypisując wyniki odpowiednio do zmiennych s i k.
  • Uzupełnij plot(), aby narysować wykres k w zależności od s z parametrem type = "n", a następnie umieść symbole spółek w odpowiednich punktach za pomocą polecenia text() (ta część jest już gotowa).
  • Użyj apply(), aby przeprowadzić test Jarque'a-Bery dla każdej ze spółek wchodzących w skład Dow Jones w zbiorze djreturns.