1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

Ćwiczenie

Zmienność i korelacja zwrotów z kursów walutowych

W tym ćwiczeniu znajdziesz dowody na zmienność i zależność szeregową w dziennych i tygodniowych logarytmicznych zwrotach z kursów walutowych. Zbiór danych fx zawiera dzienne log-zwroty dla kursów "EUR_USD", "GBP_USD", "JPY_USD" i "CHF_USD", natomiast fx_w zawiera odpowiadające im tygodniowe log-zwroty. Oba zbiory są dostępne w twoim środowisku roboczym.

Zwróć uwagę, że handel walutami odbywa się każdego dnia tygodnia, jednak niższy wolumen transakcji w weekendy powoduje niecodzienny tygodniowy cykl korelacji – będzie on wyraźnie widoczny na jednym z wykresów, które za chwilę stworzysz.

Instrukcje

100 XP
  • Narysuj wielowymiarowe szeregi czasowe fx i fx_w z opcją type = "h".
  • Użyj acf(), aby stworzyć wykresy ACF dla fx oraz dla wartości bezwzględnych fx.
  • Użyj apply(), aby przeprowadzić test Ljunga-Boxa z lagiem 10 dla składowych fx, a następnie ich wartości bezwzględnych.
  • Użyj acf(), aby stworzyć wykresy ACF dla fx_w oraz dla wartości bezwzględnych fx_w.
  • Użyj apply(), aby przeprowadzić test Ljunga-Boxa z lagiem 10 dla składowych fx_w, a następnie ich wartości bezwzględnych.