Eksploracja szeregów czasowych czynników ryzyka: indeksy giełdowe
W tym ćwiczeniu przyjrzysz się indeksowi giełdowemu i zwizualizujesz go dla wybranego zakresu dat. Dane używane w tym ćwiczeniu oraz w pozostałej części kursu pochodzą z pakietu qrmdata. Do manipulowania szeregami czasowymi potrzebny będzie również pakiet xts.
Gdy biblioteka qrmdata jest załadowana – tak jak będzie przez cały kurs – możesz wczytać zbiór danych za pomocą polecenia data(). Na przykład polecenie data("FTSE") wczytuje brytyjski indeks FTSE (Financial Times Stock Exchange), do którego możesz następnie odwoływać się jako obiekt FTSE.
Jeśli chcesz wyodrębnić dane z określonego zakresu dat – na przykład od 1 kwietnia do 30 czerwca 2000 r. – możesz utworzyć nowy obiekt za pomocą polecenia ftse00 <- FTSE["2000-04-01/2000-06-30"].
Od tej chwili pakiet xts będzie już automatycznie wczytany do twojego środowiska roboczego.
Kurs porusza wiele zagadnień, które mogły ci umknąć – jeśli w dowolnym momencie potrzebujesz szybkiego przypomnienia, pobierz ściągawkę xts w R i miej ją pod ręką!
To ćwiczenie jest częścią kursu
Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Instrukcje do ćwiczenia
- Wczytaj indeks Dow Jones
"DJ"z pakietuqrmdata. - Wyświetl pierwsze i ostatnie wiersze indeksu DJ za pomocą funkcji
head()itail(). - Wykreśl indeks DJ za pomocą
plot(). - Wyodrębnij indeks DJ dla okresu kryzysu 2008–2009 i przypisz go do obiektu
dj0809. - Wykreśl
dj0809, używając tej samej funkcji wykresów co powyżej.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Load DJ index
___(___)
# Show head() and tail() of DJ index
___(___)
___(___)
# Plot DJ index
___(___)
# Extract 2008-2009 and assign to dj0809
dj0809 <- ___
# Plot dj0809
___(___)