Obliczanie VaR dla tygodniowych strat

W tym ostatnim ćwiczeniu sprawdzisz swoją wiedzę, obliczając empiryczne oszacowanie VaR dla tygodniowych strat na podstawie danych returns. Powtórzysz analizę z poprzedniego ćwiczenia, jednak tym razem musisz:

1. Wyznaczyć tygodniowe logarytmiczne stopy zwrotu z returns przy użyciu apply.weekly().
2. Użyć tych tygodniowych logarytmicznych stóp zwrotu do symulacji strat z dwóch czynników ryzyka za pomocą lossop().

Zwróć uwagę, że funkcja lossop() w twoim środowisku pracy została dostosowana tak, aby poprawnie obliczała straty i zyski portfela opcji dla horyzontu czasowego jednego tygodnia. Przyjmuje ona następujące argumenty:

lossop(xseries, S, sigma)

Twoim zadaniem jest obliczenie 99% VaR dla tygodniowych zmian wartości europejskiej opcji kupna na podstawie danych returns, gdy aktualna cena akcji wynosi S = 120, a aktualna zmienność to sigma = 0.25. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?