Analiza czynników ryzyka dla międzynarodowego portfela akcji

Brytyjski inwestor posiadający akcje z rynków Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii jest narażony na 5 czynników ryzyka. Dane zawiera riskfactors – wielowymiarowy zbiór danych.

W tym ćwiczeniu przypomnisz sobie testy i techniki poznane wcześniej, które pozwalają wykazać, że te czynniki ryzyka mają cięższe ogony niż rozkład normalny, cechują się wysoką zmiennością i wyraźnymi zależnościami szeregowymi.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj odpowiedniej funkcji, aby wykreślić riskfactors.
Oblicz log-zwroty dla riskfactors, usuń pierwszą wartość NA dla wszystkich szeregów i przypisz wynik do returns. Użyj odpowiedniej funkcji, aby wykreślić returns.
Użyj apply() z 3 parametrami, aby przeprowadzić test normalności Jarque'a-Bery dla wszystkich szeregów.
Użyj qqnorm(), aby sporządzić wykres Q-Q względem rozkładu normalnego tylko dla 5. szeregu zwrotów w returns. Następnie dodaj linię odniesienia za pomocą qqline().
Użyj acf(), aby zwizualizować próbkowe ACF dla zwrotów, a następnie dla ich wartości bezwzględnych.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot the risk-factor data


# Calculate the log-returns, assign to returns, and plot
___ <- ___(___(___))[-1, ]


# Use apply() to carry out the Jarque-Bera test for all 5 series


# Make a Q-Q plot against normal for the 5th return series and add a reference line
___(returns[, ___])
___(returns[, ___])

# Make a picture of the sample acfs for returns and their absolute values

Edytuj i uruchom kod