1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Analiza czynników ryzyka dla międzynarodowego portfela akcji

Brytyjski inwestor posiadający akcje z rynków Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii jest narażony na 5 czynników ryzyka. Dane zawiera riskfactors – wielowymiarowy zbiór danych.

W tym ćwiczeniu przypomnisz sobie testy i techniki poznane wcześniej, które pozwalają wykazać, że te czynniki ryzyka mają cięższe ogony niż rozkład normalny, cechują się wysoką zmiennością i wyraźnymi zależnościami szeregowymi.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj odpowiedniej funkcji, aby wykreślić riskfactors.
  • Oblicz log-zwroty dla riskfactors, usuń pierwszą wartość NA dla wszystkich szeregów i przypisz wynik do returns. Użyj odpowiedniej funkcji, aby wykreślić returns.
  • Użyj apply() z 3 parametrami, aby przeprowadzić test normalności Jarque'a-Bery dla wszystkich szeregów.
  • Użyj qqnorm(), aby sporządzić wykres Q-Q względem rozkładu normalnego tylko dla 5. szeregu zwrotów w returns. Następnie dodaj linię odniesienia za pomocą qqline().
  • Użyj acf(), aby zwizualizować próbkowe ACF dla zwrotów, a następnie dla ich wartości bezwzględnych.