ćwiczenie

Testowanie zwrotów ceny złota pod kątem normalności

Obiekt goldx_q zawiera kwartalne log-zwroty ceny złota od początku 1990 roku do końca 2015 roku.

Przeprowadź test normalności danych za pomocą testu Jarque'a-Bery, a następnie dopasuj rozkład t-Studenta i wyznacz szacowany stopień swobody \(\hat{\nu}\) zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej.

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

Instrukcje

50 XP

Możliwe odpowiedzi

Dane przechodzą test normalności i \(\hat{\nu}=12\).

Dane nie przechodzą testu normalności i \(\hat{\nu}=10\).

Dane przechodzą test normalności i \(\hat{\nu}=10\).

Dane nie przechodzą testu normalności i \(\hat{\nu}=12\).

Żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.

.css-6su6fj{-webkit-flex-shrink:0;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0;}ćwiczenie

Instrukcje

Możliwe odpowiedzi

ćwiczenie