Eksploracja szeregów czasowych czynników ryzyka: akcje indywidualne

W niektórych zastosowaniach zarządzania ryzykiem wystarczy modelować ryzyko akcji na poziomie indeksów. Jeśli jednak chcesz zbudować bardziej szczegółowy model ryzyka dla portfela akcji, możesz zejść na poziom indywidualnych cen akcji.

W poprzednim rozdziale używałeś(-aś) DJ["2008/2009"], aby wyodrębnić dane Dow Jones z określonych wierszy obiektu xts, podając zakres dat. Żeby dodatkowo wyodrębnić dane z konkretnych kolumn, dodaj identyfikator kolumny po przecinku w nawiasach kwadratowych – może to być nazwa kolumny jako ciąg znaków lub jej indeks numeryczny. Aby wybrać kilka kolumn, umieść te identyfikatory w wektorze. Format [wiersze, kolumny] jest spójny z indeksowaniem większości dwuwymiarowych obiektów w R.

data[index, colname]
data[index, c(col1index, col2index)]

Pakiet qrmdata zawiera również dane dla wybranych składników indeksów, czyli akcji lub spółek wchodzących w skład większego indeksu. Dane składników Dow Jones znajdują się w obiekcie "DJ_const". W tym ćwiczeniu wyświetlisz nazwy wszystkich akcji, wybierzesz ceny akcji Apple i Goldman Sachs, a następnie zwizualizujesz je za pomocą funkcji plot.zoo(), która umożliwia wyświetlanie wielu szeregów czasowych jednocześnie.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wczytaj dane składników Dow Jones "DJ_const" z pakietu qrmdata.
Użyj funkcji names(), aby wyświetlić nazwy kolumn w DJ_const, oraz head(), aby podejrzeć pierwsze wiersze.
Wyodrębnij ceny akcji Apple ("AAPL") i Goldman Sachs ("GS") dla lat 2008–2009 i przypisz je do obiektu stocks.
Zwizualizuj stocks za pomocą plot.zoo().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load DJ constituents data
___(___)

# Apply names() and head() to DJ_const
___(___)
___(___)

# Extract AAPL and GS in 2008-09 and assign to stocks
stocks <- ___

# Plot stocks with plot.zoo()
___(___)

Edytuj i uruchom kod