1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Eksploracja szeregów zwrotów

W analizie ryzyka kluczowym zadaniem jest modelowanie wahań cen i kursów w różnych okresach – wahania te nazywamy zwrotami. Aby obliczyć log-zwroty indeksu giełdowego FTSE i przypisać je do ftse_x, zastosuj kolejno funkcje log() i diff():

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Jak pokazano w materiale wideo, różnicowanie w ten sposób zawsze daje wartość NA na pierwszej pozycji szeregu czasowego, którą można usunąć za pomocą diff(log(FTSE))[-1]. W tym kursie nie trzeba tego robić, chyba że instrukcje wyraźnie to wskazują.

W tym ćwiczeniu obliczysz i zwizualizujesz szeregi log-zwrotów dla czynników ryzyka związanych z rynkiem akcji i rynkiem walutowym. Zbiory danych dj0809, djstocks i GBP_USD zostały wcześniej wczytane do twojego środowiska.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz log-zwroty indeksu DJ z dj0809 i przypisz je do obiektu dj0809_x.
  • Narysuj wykres szeregu zwrotów dj0809_x.
  • Oblicz log-zwroty wszystkich cen akcji z djstocks i przypisz je do djstocks_x.
  • Narysuj wykres szeregu zwrotów akcji djstocks_x. Zwróć uwagę, że djstocks_x zawiera wiele szeregów czasowych.
  • Oblicz log-zwroty szeregu kursów walutowych GBP_USD i przypisz je do erate_x.
  • Narysuj wykres szeregu zwrotów erate_x.