Eksploracja szeregów zwrotów

W analizie ryzyka kluczowym zadaniem jest modelowanie wahań cen i kursów w różnych okresach – wahania te nazywamy zwrotami. Aby obliczyć log-zwroty indeksu giełdowego FTSE i przypisać je do ftse_x, zastosuj kolejno funkcje log() i diff():

> ftse_x <- diff(log(FTSE))

Jak pokazano w materiale wideo, różnicowanie w ten sposób zawsze daje wartość NA na pierwszej pozycji szeregu czasowego, którą można usunąć za pomocą diff(log(FTSE))[-1]. W tym kursie nie trzeba tego robić, chyba że instrukcje wyraźnie to wskazują.

W tym ćwiczeniu obliczysz i zwizualizujesz szeregi log-zwrotów dla czynników ryzyka związanych z rynkiem akcji i rynkiem walutowym. Zbiory danych dj0809, djstocks i GBP_USD zostały wcześniej wczytane do twojego środowiska.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Oblicz log-zwroty indeksu DJ z dj0809 i przypisz je do obiektu dj0809_x.
Narysuj wykres szeregu zwrotów dj0809_x.
Oblicz log-zwroty wszystkich cen akcji z djstocks i przypisz je do djstocks_x.
Narysuj wykres szeregu zwrotów akcji djstocks_x. Zwróć uwagę, że djstocks_x zawiera wiele szeregów czasowych.
Oblicz log-zwroty szeregu kursów walutowych GBP_USD i przypisz je do erate_x.
Narysuj wykres szeregu zwrotów erate_x.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Compute the log-returns of dj0809 and assign to dj0809_x
dj0809_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

# Compute the log-returns of djstocks and assign to djstocks_x
djstocks_x <- ___(___)

# Plot the two share returns
___(___)

# Compute the log-returns of GBP_USD and assign to erate_x
erate_x <- ___(___)

# Plot the log-returns
___(___)

Edytuj i uruchom kod