1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Eksploracja danych czynników ryzyka: kursy walutowe

Dla portfela narażonego na ryzyko w różnych krajach konieczne jest uwzględnienie ryzyka wynikającego z kursów walutowych (FX). Pakiet qrmdata zawiera dane kursów walutowych dla wielu walut – od franka szwajcarskiego po jena japońskiego – względem USD (dolara amerykańskiego) i GBP (funta brytyjskiego).

W tym ćwiczeniu przyjrzysz się zbiorom danych "EUR_USD" i "GBP_USD", które zawierają kursy euro i funta brytyjskiego względem dolara amerykańskiego. Następnie połączysz te szeregi czasowe i wykreślisz je razem dla okresu 2010–2015.

Instrukcje

100 XP
  • Wczytaj dane kursów walutowych "GBP_USD" i "EUR_USD" z pakietu qrmdata.
  • Użyj funkcji plot(), aby wykreślić każdy kurs walutowy osobno.
  • Użyj funkcji plot() i odwrotności GBP_USD, aby wykreślić kurs dolara amerykańskiego do funta brytyjskiego.
  • Użyj funkcji merge(), aby połączyć dane GBP_USD i EUR_USD (w tej kolejności) w obiekt fx.
  • Wyodrębnij kursy walutowe dla okresu 2010–15 z obiektu fx i przypisz je do zmiennej fx0015.
  • Wykreśl fx0015 za pomocą funkcji plot.zoo().