Eksploracja danych czynników ryzyka: kursy walutowe

Dla portfela narażonego na ryzyko w różnych krajach konieczne jest uwzględnienie ryzyka wynikającego z kursów walutowych (FX). Pakiet qrmdata zawiera dane kursów walutowych dla wielu walut – od franka szwajcarskiego po jena japońskiego – względem USD (dolara amerykańskiego) i GBP (funta brytyjskiego).

W tym ćwiczeniu przyjrzysz się zbiorom danych "EUR_USD" i "GBP_USD", które zawierają kursy euro i funta brytyjskiego względem dolara amerykańskiego. Następnie połączysz te szeregi czasowe i wykreślisz je razem dla okresu 2010–2015.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wczytaj dane kursów walutowych "GBP_USD" i "EUR_USD" z pakietu qrmdata.
Użyj funkcji plot(), aby wykreślić każdy kurs walutowy osobno.
Użyj funkcji plot() i odwrotności GBP_USD, aby wykreślić kurs dolara amerykańskiego do funta brytyjskiego.
Użyj funkcji merge(), aby połączyć dane GBP_USD i EUR_USD (w tej kolejności) w obiekt fx.
Wyodrębnij kursy walutowe dla okresu 2010–15 z obiektu fx i przypisz je do zmiennej fx0015.
Wykreśl fx0015 za pomocą funkcji plot.zoo().

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Load exchange rate data
___(___)
___(___)

# Plot the two exchange rates
___(___)
___(___)

# Plot a USD_GBP exchange rate
___(___)

# Merge the two exchange rates GBP_USD and EUR_USD
fx <- merge(___, ___, all = TRUE)

# Extract 2010-15 data from fx and assign to fx0015
fx0015 <- ___

# Plot the exchange rates in fx0015
___(___)

Edytuj i uruchom kod