1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Testowanie zwrotów walutowych pod kątem normalności

W dotychczasowych ćwiczeniach tego rozdziału analizowałeś normalność zwrotów indeksów giełdowych oraz pojedynczych akcji.

Aby utrwalić te zagadnienia, zastosujesz podobne podejście do logarytmicznych zwrotów kursów walutowych. Zbiór danych fx_d zawiera dzienne log-zwroty kursów EUR/USD, GBP/USD i JPY/USD dla okresu 2001–2015, natomiast fx_m zawiera odpowiadające im miesięczne log-zwroty. Oba zbiory są wielowymiarowe i zostały wczytane do twojego środowiska pracy.

Która z miesięcznych serii log-zwrotów najbardziej przypomina rozkład normalny?

Instrukcje

100 XP
  • Wykreśl dzienne serie log-zwrotów kursów walutowych z fx_d, korzystając z odpowiedniej funkcji wizualizacji.
  • Użyj funkcji apply(), aby przeprowadzić test Jarque'a-Bery na każdej serii w fx_d.
  • Wykreśl miesięczne serie log-zwrotów z fx_m za pomocą tej samej funkcji z parametrem type = "h".
  • Użyj funkcji apply(), aby przeprowadzić test Jarque'a-Bery na każdej serii w fx_m.
  • Uzupełnij wywołanie apply(), aby dopasować rozkład t-Studenta do każdej serii w fx_m i uzyskać oszacowania parametrów.